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新申搏:期货从业资格证考试《根基内幕学问》考题及答案

来源:三公开船 发布时间:2019-11-10 浏览次数:

[单选]一、某投资者采办了沪深300股指期货合约,合约价值为150万元,则其最低生意停业包管金为( )万元。

A、7.5

B、15

C、18

D、30

答案:C

剖析:沪深300 股指期货合约规矩,最低生意停业包管金为合约价值的12%,故本题中最低生意停业包管金=150×12%=18(万元)。故C 选项准确。

[单选]二、若沪深300股指期货于2010年6月3日(周四)已经最后生意停业,则当日中国金融期货生意停业所可供生意停业的沪深300股指期货合约应该有( )

A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009

B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012

C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012

D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103

答案:B

剖析:沪深300 股指期货合约规矩,合约月份为当月、下月及随后二个季月。故B 选项准确。

[单选]三、短功夫国债采纳指数报价法,某一壁值为10万美圆的3个月短功夫国债,当日成交价为92。报价指数92因此100减去不带百分号的( )方法报价的。

A、月利率

B、季度利率

C、半年利率

D、年利率

答案:D

[单选]四、假设年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论代价是( )点。

A、1459.64

B、1460.64

C、1469.64

D、1470.64

答案:C

[单选]五、买入1手3月份敲定代价为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入1手3月份敲定代价为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为20元/吨,则该期权投资组合的损益失调点为( )

A、2070,2130

B、2110,2120

C、2200,1900

D、2200,2300

答案:A

剖析:该投资计谋为买入跨式套利,

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,低失调点=2100-30=2070,高失调点=2100+30=2130。

[单选]六、某临盆企业在5月份以15000元/吨卖出4手(1手25吨)9月份交割的铜期货合约,为了幸免代价下落,于因此500影吨的权利金,买入9月份实验代价为14800元/吨的铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天,期货代价涨到16000元/吨。该企业若实验期权后并以16000元/吨的代价卖出平仓4手9月份的期货合约,着末再实现4手期货合约的交割,该企业实践卖出铜的代价是( )元/吨。(漠视佣金本钱)

A、15000

B、15500

C、15700

D、16000

答案:C

剖析:期权合约的获利为:(16000-14800)×4 ×25-500 ×4 ×25=70000(元);每一吨期权合约的获利为:70000/100=700(元);企业实践卖出的铜价为:15000+700=15700(元)。没有算期货合约的盈亏是因为着末直接交割了,而没有平仓

[单选]七、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每一张金额为12500000日元,成交价为0.006835美圆/日元,半个月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美圆/日元。该笔投机的机能是( )

A、盈余4875美圆

B、剩余4875美圆

C、盈余5560美圆

D、剩余5560美圆

答案:B

剖析:期货合约下落(7030-6835)=195个点,该投资者剩余195×12.5×2=4875(美圆)。外汇期货市场上1个点=0.000001,

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,每一个点代表12.5美圆。

[单选]八、某日,我国银行颁发的外汇牌价为1美圆兑8.32元人平易近币,那种外汇标价行径为( )

A、直接标价法

B、曲接标价法

C、坚贞标价法

D、浮动标价法

答案:A

剖析:用1个单位或100个单位的外外钱币作为类型,折算为胁制数额的本外钱币,

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受核心旧事面利多逐渐兑现、美联储降息预期意外大幅下滑、黑马蓝筹估值吸支力有所升高等多方面要素影响,本周

,称为直接标价法。

[单选]九、7月1日,某生意停业所的9月份大豆合约的代价是2000元/吨,11月份大豆合约的代价是1950元/吨。要是某投机者采纳熊市套利计谋(不推敲佣金要素),则以下选项中可以大概大概使该投机者获利最大的是( )

A、9月大豆合约的代价相持安定,11月大豆合约的代价涨至2050元/吨

B、9月大豆合约的代价涨至2100元/吨,11月大豆合约的代价相持安定

C、9月大豆合约的代价跌至1900元/吨,11月大豆合约的代价涨至1990元/吨

D、9月大豆合约的代价涨至2010元/吨,11月大豆合约的代价涨至2150元/吨

答案:D

剖析:熊市套利又称卖空套利,指卖出远期合约的同时买入近期合约。A项中获利100元/吨;B项中获利-100元/吨;C项中获利140元/吨;D项中获利190元/吨。

[单选]十、王某存入包管金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每一手10吨),成交价为2000元/吨,同一天他卖出平仓20手小麦合约,成交价为2050元/吨,当日结算价为2040元/吨,生意停业包管金比例为5%,则王某的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)为( )元,结算豫备金余额为( )元( )

A、17560;82500

B、17900;90500

C、18000;97600

D、18250;98200

答案:C

剖析:(1)按分项公式较量争辩:平仓盈亏=(2050-2000)×20×10=10000(元);持仓盈亏=(2040-2000)×(40-20)×10=8000(元);当日盈亏=10000+8000=18000(元)。(2)按总公式较量争辩:当日盈亏=(2050-2040)×20 × 10+(2040-2000)×(40-20)× 10=18000(元);(3)当日结算豫备金余额=100000-2040 ×20×10 ×5%+18000=97600(元)。

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